Из-за периодической блокировки нашего сайта РКН сервисами, просим воспользоваться резервным адресом:
Загрузить через dTub.ru Загрузить через ClipSaver.ruУ нас вы можете посмотреть бесплатно QuantBros Tutorial. Portfolio Generation using Techila Distributed Computing Engine или скачать в максимальном доступном качестве, которое было загружено на ютуб. Для скачивания выберите вариант из формы ниже:
Роботам не доступно скачивание файлов. Если вы считаете что это ошибочное сообщение - попробуйте зайти на сайт через браузер google chrome или mozilla firefox. Если сообщение не исчезает - напишите о проблеме в обратную связь. Спасибо.
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса savevideohd.ru
This is a QuantBros.com tutorial on how to generate an efficient frontier of random portfolios from S&P 500 with custom constraints in R programming language. Generating the portfolios takes quite long time. In this tutorial Dakota Wixom from QuantBros accelerates the project using R's plyr functions, Techila Technologies Distributed Computing Engine, and cloud computing. QuantBros is dedicated to teaching others the fundamentals of business, financial engineering, and technology. Their goal is to enable everyone to have command over their financial future. The source code used in this quantitative finance tutorial is available on the QuantBros.com web site. http://www.quantbros.com For more information about the R API of the Techila Distributed Computing Engine, please visit the Techila Distributed Computing Engine with R User Guide that is available in Techila Documentation Home. http://www.techilatechnologies.com/he...